基于融资缺口模型的商业银行利率风险分析——以浦发银行为例  

作　　者：王保辉[1] 

机构地区：[1]河南经贸职业学院,河南郑州450000

出　　处：《金融经济（下半月）》2012年第12期51-52,共2页

基　　金：2010年度教育部人文社会科学研究青年项目:客户满意视角下商业银行个人理财服务竞争力评价及提升对策研究(10YJC790141);2009年度河南省科技厅软科学项目:提升河南省金融服务业竞争力的途径及对策研究(092400420080)的阶段性成果

摘　　要：和欧美商业银行不同,我国商业银行利率风险的形成主要基于利率敏感性存贷款业务,因而利用简单而实用的再定价缺口模型对商业银行利率风险进行计量,不管是对于资本市场的投资者而言,还是对于银行的内部风险管理来说,都具有现实的意义。

关 键 词：商业银行 利率风险计量 再定价缺口 

分 类 号：F842.3[经济管理—保险]