货币政策区域差别非对称效应的实证研究——基于江西与浙江比较的VAR模型分析  

作　　者：中国人民银行南昌中心支行课题组 郭云喜 徐峻 

机构地区：[1]中国人民银行南昌中心支行,江西南昌330008

出　　处：《金融经济（下半月）》2012年第12期91-95,共5页

摘　　要：本文通过运用VAR模型对货币政策在江西省与浙江省的非对称效应进行分析研究发现,由于两省在产业结构、市场化程度、金融发展深度等方面的差异,货币政策非对称效应明显。从短期看,浙江省对货币政策正向冲击的反应较江西省速度更快,幅度更大;从长期看,浙江省对货币政策正向冲击的效应相对微弱,而江西省对货币政策正向冲击的效应明显较强。

关 键 词：货币政策 区域差别 VAR模型 

分 类 号：F8[经济管理]