区间金融序列动态回归模型的非线性改进实证比较分析  

Study on the Comparative Analysis the FDLR Model and Its Nonlinear Improvement in the Interval Finance Yield Series

作　　者：徐蒙[1] 李竹渝[2] 王泰积 

机构地区：[1]四川大学经济学院,610065 [2]四川大学数学学院,610065 [3]中国平安财产保险股份有限公司四川分公司,610041

出　　处：《软科学》2012年第12期141-144,共4页Soft Science

基　　金：国家社会科学基金资助项目(07BTJ003);教育部人文社会科学研究一般项目(08JA810018)

摘　　要：延续以[日最低价,日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础,对模糊双线性回归(FDLR)加以改进,得到C-SMQRM模型,并构建了相应的新评价标准。This paper follows the new data type, the interval finance yield series, that is [ floor price, ceiling price ] to dis- cuss the FDLR model and develops a new model, the C -SMQRM model and its evaluation standard.

关 键 词：区间金融数据 FDLR模型 C-SMQRM模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]