带随机效应的空间误差自相关模型的条件LM检验  

作　　者：黄飞[1,2] 曹家和[1] 麻朝晖[2] 

机构地区：[1]河海大学商学院,南京210024 [2]丽水学院理学院,浙江丽水323000

出　　处：《统计与决策》2013年第1期10-14,共5页Statistics & Decision

基　　金：浙江省2011年软科学资助项目(2011C25078);浙江省教育厅科研资助项目(Y200805484)

摘　　要：文章运用Baltagi提出的方法,推导出两个能检验Kapoor提出的SAR模型的条件LM检验,并在标准网格、地理特征、经济特征和函数特征四类共11个权重矩阵下构建蒙特卡洛实验检测其检验效果,同时选用了相应的边际LM检验作对比。研究发现:当ρ与λ至少有一个为零时,其拒绝频率都落在预定范围内;给定ρ,增大λ或者给定λ,增大ρ时,其拒绝频率都在很小范围内无规律震荡;当ρ0.4或者λ0.5时,除W8,W10外,其拒绝频率都达0.98以上;表明条件LM检验的检验效果相当稳健且优于相应的边际LM检验。

关 键 词：LM检验 空间计量 空间权重 蒙特卡洛 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]