汇改后商业银行汇率风险的实证分析——基于一个扩展的Adler-Dumas模型  

作　　者：陈晓彤[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072

出　　处：《湖北科技学院学报》2012年第11期13-17,共5页Journal of Hubei University of Science and Technology

摘　　要：为了研究我国商业银行应怎样管理汇率风险和提高其应对汇率风险的能力,利用Eviews软件,基于扩展的Adler-Dumas模型,以中国十家上市商业银行为研究对象,对我国商业银行汇率风险暴露程度进行了分析,并进一步引入政策性因素,以此探究政策性因素对汇率风险暴露程度的影响。通过分析和计算,文章得出我国商业银行存在着显著的汇率风险暴露、政策性因素短期利率对商业银行汇率风险暴露并无太大影响等结论。最后,通过所得出的结论,文章分别从宏观和微观的层面给出了相关政策建议。

关 键 词：商业银行 汇率风险 Adler—Dumas模型 政策建议 

分 类 号：F840[经济管理—保险]