π的蒙特卡罗模拟及方差缩减技术探讨  

作　　者：陈国栋[1] 

机构地区：[1]华北水利水电学院管理与经济学院,郑州450046

出　　处：《统计与决策》2013年第2期7-9,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章探讨了π的蒙特卡罗模拟方法及其方差缩减技术。首先构造了π的估计量I,然后使用条件期望法、对偶变量法来缩减估计量I的方差。由于蒙特卡罗模拟近年来在管理、金融、工程等领域得到了广泛的使用,介绍的方差缩减技术对减少蒙特卡罗模拟的计算量、提高蒙特卡罗模拟的估计精度有很强的现实意义和经济价值。

关 键 词：蒙特卡罗模拟 方差 缩减 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]