企业债券信用风险缓释研究新进展  

作　　者：张强[1] 吴敏[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院

出　　处：《经济学动态》2013年第1期125-129,共5页Economic Perspectives

基　　金：国家自然科学基金面上项目<中国债券市场的监管标准研究>(71073050);湖南省研究生重大创新项目<中国企业债券信用增级与信用风险缓释研究>(CX2012A007)资助

摘　　要：本文总结了企业债券信用风险缓释这一企业债券信用风险管理创新领域的最新研究成果。首先依据巴塞尔协议对信用风险缓释的原理和协议框架进行概述;其次,对信用风险缓释工具估值定价的影响因素和定价模型进行梳理;最后,从正反两方面对信用风险缓释效应进行评价。企业债券信用风险缓释研究的未来发展主要集中在相关理论框架的完善、信用风险缓释工具创新与估值定价、信用风险缓释效应的精确计量等方面。

关 键 词：企业债券 信用风险缓释 估值定价 缓释效应 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.91