复共线联立方程模型参数的修正间接岭估计  

The Modified Indirect Ridge Estimates of the Parameters in Multicollinear Simultaneous Equation Models

作　　者：胡俊航[1] 彭丽华[2] 

机构地区：[1]河南质量工程职业学院经济与管理系,河南平顶山467001 [2]中南大学数学与统计学院,湖南长沙410075

出　　处：《经济数学》2012年第4期42-46,共5页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金青年项目(11001273);高等学校博士点基金(20100162120035)

摘　　要：在结构方程恰好被识别时,研究了外生变量设计矩阵X复共线时联立方程模型的参数估计问题,提出了参数的一种修正间接岭估计方法,并证明了这种参数估计的良好统计性质,最后给出了在修正间接岭估计均方误差最小意义下岭参数的一种选择方法.When the structure equations are identified, this paper researches the problem of estimating parameters in simultaneous equations if the matrix of the exogenous variables X is multicollinear. A kind of modifying indirect ridge estimate method was proposed to estimate parameters, and the excellent statistic properties of the estimated were proven parameters. Finally, a method of choosing ridge parameter was given,which meets the requirement that the mean square error of parameters estimated is least.

关 键 词：联立方程 参数估计 间接岭估计 岭参数 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]