我国股票市场非线性结构研究  

作　　者：林清泉[1] 胡朝芳[1] 

机构地区：[1]中国人民大学财政金融学院

出　　处：《中国物价》2013年第1期55-58,共4页China Price

基　　金：中国人民大学科研基金资助项目(我国股票市场价格行为研究--基于动量反转共存的角度;项目编号:42316009)

摘　　要：本文从沪深股市的随机游走检验入手,研究我国股票市场的非线性特性,先后采用AR线性滤波和GARCH族滤波,应用BDS检验来区别我国股市的非线性特征,结合最大李雅普诺夫指数以及沪深指数的HURST指数,研究表明我国股票市场存在着混沌特性。

关 键 词：AR滤波 GARCH滤波 BDS检验混沌 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51