Bootstrap方法和SV模型在风险测度中的应用  

作　　者：张保帅[1] 周孝华[1] 李强[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030

出　　处：《统计与决策》2013年第4期66-68,共3页Statistics & Decision

基　　金：中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112);重庆市自然科学基金计划项目(CSTC2011BB2088)

摘　　要：文章用SV-GED模型刻画收益率序列的尖峰厚尾、波动集聚以及异方差等特征,在得到标准残差序列的基础上,与Bootstrap方法结合构建一个基于参数---非参数估计的新的风险度量模型——基于Boot strap-SV-GED模型的风险度量模型,最后对模型的有效性进行了分析。研究表明:Bootstrap-SV-GED模型能很好的刻画收益率序列的特征,并且能在一定程度上提高金融风险测量的精度。

关 键 词：BOOTSTRAP方法 SV—GED模型 风险 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]