深沪股市收益率的非正态稳定帕累托分布研究  

作　　者：郑伟[1] 

机构地区：[1]上海金融学院

出　　处：《商业时代》2013年第5期65-66,共2页Commercial

基　　金：上海金融学院引进人才项目(A-0706-06-034-05)

摘　　要：本文对上证综合指数、深证成分指数的收益率分布进行了研究。利用稳定帕累托分布对两市收益率进行拟合的结果表明,股市收益率可以用稳定帕累托分布较好地拟合,即股市价格波动存在持久性等非线性特征。

关 键 词：正态分布 稳定帕累托分布 价格行为 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]