线性回归模型的一种有偏估计  

A new class of biased estimate in the linear regression model

作　　者：鄂英力[1] 王志福[1] 杨颖[1] 隋丹阳[2] 

机构地区：[1]渤海大学数理学院,辽宁锦州121000 [2]辽宁装备制造职业技术学院,辽宁沈阳110161

出　　处：《商丘师范学院学报》2012年第3期26-28,共3页Journal of Shangqiu Normal University

基　　金：辽宁省教育厅自然科学基金资助项目(2008L038);辽宁省自然科学基金资助项目(20101001)

摘　　要：在线性回归模型Y=Xβ+ε;E(ε)=0;cov=σ2Σ;Σ>0下给出了有偏估计β*(K,d)=(XTΣ-1X+K)-1(XTΣ-1Y+dβ*),其中K>0,d>0为参数,β*表示线性回归模型的广义最小二乘估计,讨论了这种有偏估计的优良性质,得出了主要结论.In the linear regression model Y=Xβ＋ε;E（ε）=0;cov=σ2Σ;Σ〉0, this paper gives another class of biased estimate β＊（K,d）=（XTΣ-1X＋K）-1（XTΣ-1Y＋dβ＊） ,where K 〉0 ,d 〉0 is a parameter and β＊ is the generalized least squares estimate, the property of this biased estimates was discussed and the main conclusions drawn.

关 键 词：有偏估计 广义最小二乘 岭估计 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计]