基于动态线性模型的中国狭义货币需求及缺口的贝叶斯估计  

Estimation of Narrow Money Demand and Gap in China based on Bayesian Dynamic Linear Model

作　　者：朱宗元[1] 穆良平[2] 史代敏[1] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院,四川成都610074 [2]西南财经大学经济学院,四川成都610074

出　　处：《数理统计与管理》2013年第2期323-331,共9页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学基金项目(71171166);教育部人文社会科学研究项目(09XJA910001)资助

摘　　要：本文应用动态线性模型研究我国的狭义货币需求,利用贝叶斯吉布斯抽样方法估计模型的参数和方差,获得了潜在货币需求趋势和货币缺口,对我国的货币供给进行分析并获得一些有益结论,对于央行更好地实施货币管理,保持经济平稳发展有积极意义。In this paper, we apply the dynamic linear model to research narrow money demand in China. Bayesian Gibbs sampling method is used to estimate unknown model parameters and variances. After obtained and analysised potential monetary demand trend and gap, we got some useful conclusion, which is valuable for better implementation of central bank monetary management and maintaining stable economic development.

关 键 词：货币需求 货币缺口 贝叶斯吉布斯抽样 动态线性模型 

分 类 号：F042[经济管理—政治经济学] O212[理学—概率论与数理统计]