小波包与混沌理论相结合的人民币汇率预测  

作　　者：殷光伟[1,2] 高丽峰[1] 付岱山[1] 万志华[1] 

机构地区：[1]沈阳工业大学经济学院 [2]沈阳工业大学金融市场和风险管理研究所,辽宁沈阳110870

出　　处：《生产力研究》2013年第2期50-53,共4页Productivity Research

基　　金：辽宁省教育厅科研项目(W2010312)

摘　　要：文章应用小波包变换和混沌理论提出一种人民币汇率建模及其预测的新方法。首先将人民币汇率序列进行小波包分解,并对分解后得到的各部分进行混沌判别,以确定其混沌特性;然后对各部分分别建立混沌模型进行预测;再对混沌模型预测的结果进行小波包重构,则得到原始汇率序列的预测结果。以人民币日汇率和人民币每日分时汇率为例进行了实证研究。研究结果表明该方法具有较高的精度,并具有极大的应用前景。

关 键 词：小波包变换 汇率 混沌 预测 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]