有多重门限分红策略的泊松风险模型期望折现罚金函数  

Expected Discounted Penalty Function of Poisson Risk Model with Multi-layer Dividend Strategy

作　　者：黄光迪[1,2] 张瑞芳[1] 

机构地区：[1]兰州理工大学理学院,甘肃兰州730050 [2]克拉玛依职业技术学院基础部,新疆克拉玛依市833600

出　　处：《甘肃科学学报》2013年第1期144-147,共4页Journal of Gansu Sciences

基　　金：甘肃省自然科学基金(0809RJZA019)

摘　　要：对一类带干扰且有多重门限分红策略的泊松风险模型,运用随机分析方法得到了Gerber期望折现罚金函数Φb(u)满足的逐段积分—微分方程;在索赔额服从指数分布的情况下,求得Φb(u)满足的条件.By a class of Poisson risk model with disturbance and multi-layer dividend strategy,the integral differential equation which satisfied the expected discounted penalty function Фb （u） was obtained on the basis of the stochastic analytic theory. The conditions of Фb （u） was also presented under the exponential distribution of claims amount.

关 键 词：多重门限分红策略 期望折现罚金函数 Poisson风险模型 绝对破产时间 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]