定时截尾样本下三参数Weibull分布修正矩估计的强相合性  

Strong Consistency of Modified Moment Estimation for Three Weibull Distributions under Type I Censored Samples

作　　者：孙丽玢[1] 汤银才[2] 

机构地区：[1]江苏师范大学数学与统计学院,徐州221116 [2]华东师范大学金融与统计学院,上海200241

出　　处：《应用概率统计》2013年第1期31-41,共11页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金项目(11271136)资助

摘　　要：本文讨论了定时截尾样本下三参数Weibull分布修正矩估计(MME)的强相合性.首先证明了修正样本矩的强相合性.然后给出了条件(L),得出结论:若所研究的分布F(x;θ1,θ2,θ3)满足条件(L),修正矩估计θ1,θ2,θ3强相合于参数真值.最后证明了当形状参数δ≥1,即失效率增加时,三参数威布尔分布Wei(x;β,δ,γ)满足条件(L),即MME是强相合的.This paper discussed the strong consistency of the modified moment estimation（MME） of the parameters in the three-parameter Weibull distribution under type I censored samples.Firstly,the strong consistency of the modified sample moments are proved.Then a condition（L） is given and it is proved that if F（x;θ1,θ2,θ3） meets condition（L）,then the MME is strong consistent.Lastly,when δ ≥ 1,Wei（x;β,δ,γ） is proved to satisfy the condition（L）.Thus the MME θ1,θ2,θ3 is strong consistent provided that the shape parameter δ ≥ 1.

关 键 词：三参数威布尔分布 定时截尾样本 修正矩估计 强相合 

分 类 号：O213.2[理学—概率论与数理统计]