关于离散时间鞅理论的2个具体应用  

Two Applications of Discrete Time Martingales

作　　者：虞婧[1] 张春生[1] 

机构地区：[1]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2012年第6期66-72,共7页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：国家自然科学基金(11171164)

摘　　要：考虑了离散时间鞅理论的2个具体应用,一是与精算学生命保险模型相结合,推导出保险公司各年内损失现值的部分和序列是鞅,进而计算出各年内损失变量的方差;另一则是利用离散时间鞅理论下的可选停时定理,通过构造鞅的方法重新解决概率论带有2个吸收壁的随机游走问题.Two applications of discrete-time martingales are studied.One is the combination with life insurance model in actuarial sciences,which proves the expected claims of insurance company is a martingale,and then deduce the variance of expected claims.The other is to apply the Doob optional sampling theorem in the random walk with two absorbing barriers.

关 键 词：离散时间鞅 保险精算 随机游走 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]