基于ARMA模型对恒生指数的实证分析  

Research on HSI forecasting based on integraing ARMA

作　　者：王义[1] 殷晓时[2] 李新民[3] 

机构地区：[1]山东理工大学理学院,山东淄博255091 [2]山东大学经济学院,山东济南250100 [3]青岛大学数学科学学院,山东青岛266071

出　　处：《山东理工大学学报（自然科学版）》2012年第3期31-33,共3页Journal of Shandong University of Technology:Natural Science Edition

摘　　要：利用ARMA模型对恒生指数(HSI)的走势进行研究,并用Eviews软件对其预测分析,得出恒生指数(HSI)走势变化的预测误差.An ARMA model was applied to study the and the prediction error of the change of Hang Seng ware. movements of the Index （HSI） was Hang Seng Index （HSI）, obtained by Eviews soft-ware

关 键 词：ARMA模型 恒生指数(HSI) EVIEWS 预测误差 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]