基于分层市值加权法的沪深300股票指数模拟组合构建  

Mimic Portfolio of HS300 Stock Index by the Capitalization Weighted-stratified Method

作　　者：陈刚[1] 唐衍伟[1] 徐修德[1] 

机构地区：[1]青岛大学经济学院,山东青岛266071

出　　处：《青岛大学学报（自然科学版）》2013年第1期76-79,共4页Journal of Qingdao University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目"股指期货套期保值最优出清策略"(70971071)

摘　　要：对市值加权法构建股票指数模拟组合时权重股的选取和分层市值加权法的基本步骤进行了分析,并根据行业分类,采用分层市值加权法构建了沪深300指数的模拟投资组合。The number of the capitalization weighted stocks is proposed and the step to construct the mimic portfolio by the capitalization weighted-stratified method is analyzed. The mimic portfolio of HS 300 stock index is constructed by the above method.

关 键 词：沪深300股票指数 模拟组合 分层市值加权法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]