信用风险盯市模式模型应用研究  

Application of Credit Risk Models in China's Financial Market

作　　者：李豫[1] 

机构地区：[1]上海金融学院,上海201209

出　　处：《金融理论与实践》2013年第4期8-12,共5页Financial Theory and Practice

基　　金：教育部人文社会科学研究项目<中国金融市场信用风险模型研究与应用>基金资助(09YJA790138);上海金融学院人才引进项目;中国外汇交易中心信用风险管理研究项目成果

摘　　要：采用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及中国人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,创新建立起国内企业信用等级转移概率矩阵,借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表Credit Metrics模型原理、使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型,探索盯市模式信用风险模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用,并在此基础上提出了政策性建议。This dissertation is innovative in the following aspect： First, based on the Credit Metrics Model, it empirically establishes a credit portfolio measurement model of wide applicability in the China finance market. Second, it tries to set up a domestic rating migration matrix of China. Third, based on empirical studies, it puts forward specific proposals for credit risk model improvement in China.

关 键 词：金融市场 信用风险 信用风险模型 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学]