ETF基金价格、基金净值与跟踪指数的相关性分析——基于eviews的实证研究  

作　　者：郑小林[1] 

机构地区：[1]西南财经大学证券与期货学院,四川成都611130

出　　处：《商情》2013年第20期168-168,共1页

摘　　要：以我国的ETF基金产品作为研究对象，对我国ETF基金价格的长、短期影响因素做了实证研究。并基于Johansen协整检验及并VECM模型，研究以证实ETF基金二级市场价格、基金净值、跟踪指数之间是否存在协整关系。以ETF基金对数价格变化作为被解释变量时．ETF基金VEC模型三因素之间的系统性影响。最后以上交所和深交所各3只指数型ETF作为样本,并用2011年9月16号到2012年11月26号的数据进行实证研究并加以说明。

关 键 词：基金 指数 协整 VEC 

分 类 号：F832.39[经济管理—金融学]