利率、汇率、经济增长与通货膨胀关系的统计检验  

作　　者：葛翔宇[1] 宋志秀[1] 俞凡[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学统计与数学学院,武汉430064

出　　处：《统计与决策》2013年第9期149-153,共5页Statistics & Decision

基　　金：湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2011JYTE245)

摘　　要：文章分析了利率、汇率、经济增长与通货膨胀之间的关系,基于VAR模型进行实证研究发现利率、汇率、经济增长与通货膨胀之间存在长期稳定的协整关系,变量之间的作用有较长滞后效应,汇率在经济增长中的冲击影响明显持续时间长贡献大,利率则在通货膨胀中影响和贡献较大。经济增长和通货膨胀没有可预见的Granger因果关系,采用适当的货币政策可以继保增长又防通胀。

关 键 词：VAR模型 经济增长 通货膨胀 脉冲响应分析 方差分解 

分 类 号：F832.0[经济管理—金融学]