大豆期现货与豆油豆粕价格传导关系的实证研究  

作　　者：方燕[1] 邓洁[1] 

机构地区：[1]北京工商大学

出　　处：《价格理论与实践》2013年第4期75-76,共2页Price:Theory & Practice

基　　金：国家社科基金项目:(10BJY087);(11AJY009);价格波动研究创新团队;科技创新平台-北京价格波动研究;科技创新平台-我国国民经济核算体系优化研究;北京市哲学社会科学首都流通业研究基地资助

摘　　要：本文利用2003年1月至2012年12月我国大豆期现货和豆油豆粕的月度价格数据对它们之间的内在关系进行了实证分析。实证结果表明:大豆期现货价格和豆油豆粕价格存在长期稳定的均衡关系;大豆期货价格和豆油豆粕价格都会对大豆现货价格产生不同程度的影响;大豆期货价格对大豆现货价格的影响最大。在实证分析的基础上,本文提出稳定我国大豆及其相关产品价格的对策建议。

关 键 词：大豆期现货价格 豆油价格 豆粕价格 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济] F323.7F224