不同期NDF数据与人民币汇率波动相关性研究  

作　　者：侯铁珊[1] 王楠[1] 

机构地区：[1]大连理工大学管理经济学部,辽宁大连116024

出　　处：《财经问题研究》2013年第6期48-51,共4页Research On Financial and Economic Issues

摘　　要：汇率预测是一个非线性问题,本文使用非线性自回归神经网络对人民币汇率进行预测,由于外部输入X(t)的选择与预测精度关系密切,本文使用NDF作为X(t),取得了良好的效果。市场中存在多种时间跨度的NDF,笔者对比了不同时间周期的NDF作为X(t)时的网络性能,得出了NDF时间跨度与预测精度相关性不大,在预测中都能达到很好的效果,并且NDF参与汇率预测是有效的结论。

关 键 词：人民币汇率 汇率预测 NDF 非线性自回归神经网络 

分 类 号：F822.2[经济管理—财政学]