中国经济周期具有国际趋同性吗——基于周期自回归模型的实证检验  

作　　者：蒋彧[1] 裴平[1] 方先明[1] 

机构地区：[1]南京大学商学院,江苏南京210093

出　　处：《经济学家》2013年第6期30-39,共10页Economist

基　　金：国家社会科学基金重点项目(08AJY029);中国博士后科学基金(2012M521028);教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类课题(20120091120001)

摘　　要：经济开放条件下,一国经济周期是否具有国际趋同性,对于该国经济政策的制定与实施具有重要影响。为检验中国经济周期是否具有国际趋同性,本文构建了周期自回归模型,并选取中国、美国、英国和日本1996年1季度至2012年1季度的GDP数据,以及1996年1月至2012年5月的CPI数据进行实证检验,其主要结论是:无论是GDP增长率还是CPI增长率的变动趋势所表征的中国经济周期,与世界主要发达国家的经济周期并不相同,既不像美国和日本那样变换频率较高,状态转换频繁,也不像英国那样变换频率较低,状态转换缓慢,中国经济周期不具有国际趋同性。这一研究结论能够为中国制定符合自身发展的经济政策和推动国民经济的可持续增长提供重要依据。

关 键 词：经济周期 国际趋同性 周期自回归模型 

分 类 号：F037.1[经济管理—政治经济学]