基于随机矩阵理论的Markowitz组合投资模型  

Markowitz Portfolio Model Based on Random Matrix Theory

作　　者：唐晓清[1] 白延琴[1] 刘念祖[2] 刘莹[3] 

机构地区：[1]上海大学理学院,上海200444 [2]上海立信会计学院数学与信息学院,上海201620 [3]邵阳学院理学系,湖南邵阳422000

出　　处：《上海大学学报（自然科学版）》2013年第3期293-297,共5页Journal of Shanghai University:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11071158)

摘　　要：通过随机矩阵方法识别、消除极端或非无关抽样样本,提高Markowitz模型的参数估计精度,改进应用Markowitz模型的效果;同时,针对抽样不足的情况,使用Bootstrap方法较好地解决了该问题.Markowitz＇s mean-variances model in this paper is improved,and the random matrix theory is used that can identify extreme sampling data and relevance data to get rid of those data such that more accurate estimate of mean and variance can be gotten.Then Bootstrap method to solve the problem of insufficient sample is used.

关 键 词：Markowitz组合投资模型 随机矩阵理论 BOOTSTRAP方法 

分 类 号：F091.3[经济管理—政治经济学]