基于Copula方法的房地产信贷组合风险度量研究  

作　　者：白鹏飞[1] 段倩倩[2] 

机构地区：[1]中国科学院大学工程管理与信息技术学院,北京100049 [2]北京理工大学管理与经济学院,北京100081

出　　处：《金融理论与实践》2013年第7期6-10,共5页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金资助项目(60776817);高等院校博士点基金资助项目(200800070021)

摘　　要：将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实例研究结果表明,Copula函数的应用能灵活处理两类房地产信贷风险间的相关关系,风险度量结果较完全正相关和完全独立两种情况更准确。

关 键 词：COPULA函数 组合信用风险 风险度量 房地产信贷 

分 类 号：F832.45[经济管理—金融学]