关联函数在小微金融中的应用  

作　　者：孙静[1] 

机构地区：[1]天津大学管理与经济学部

出　　处：《合作经济与科技》2013年第13期65-66,共2页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：copula实际上是一个多元分布函数,主要用于独立同分布多元时间序列建模。本文首次将coupla方法用于综合评价。根据经验选择婚姻状况、已有额度、资产合计、从事行业等四个指标作为申请人贷款能力综合评价指标体系。对于每个指标单独拟合一元分布,把累积分布函数看成标准化函数,标准化数值服从[0,1]区间的均匀分布。采用基于经验Copula的拟合优度检验,从五种常见的Copula,正态Copula、t Copula、gumbelCopula、frank Copula和claytonCopula中选择最优的t copula,极大似然估计其参数。最后将copula分布函数值当成综合评价值,给出申请人贷款能力排名。排名结果符合实际授信额度。

关 键 词：小微金融 综合评价 COPULA 拟合优度检验 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]