寿险定价的利率风险分析——以终身寿险趸交保费为例  

作　　者：陈阳[1] 刘占浩 

机构地区：[1]贵州财经大学金融学院,550004

出　　处：《知识经济》2013年第13期88-89,共2页Knowledge Economy

摘　　要：本文尝试用定量方法进行风险分析,选取终身寿险趸交保费为例,引入利率变化机制,参考凯恩斯模型,提出从债券与利率的关系的角度出发,运用投资组合的风险管理(CAPM)方法,控制寿险定价中的利率风险,为寿险公司防范利率风险提供思路。

关 键 词：利率风险 预定利率 风险控制 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.6