如何运用单指数模型测算上市公司β值实现规避风险——以华夏银行为例  

作　　者：王辉[1] 居尔宁[1] 徐晓阳[1] 

机构地区：[1]内蒙古财经大学

出　　处：《内蒙古统计》2013年第3期20-21,共2页

摘　　要：度量单项资产系统风险的指标是贝塔系数（用字母β表示）,它被定义为单项资产收益率与市场组合之间的相关性,β系数的经济意义在于清楚地说明了一项特定资产相对于市场组合而言的系统风险程度。本文基于单指数模型,选取了于上海证券交易所上市的华夏银行的股票（600015）进行β系数的研究测算,通过搜集大量的历史数据,

关 键 词：单指数模型 华夏银行 上市公司 规避风险 测算 上海证券交易所 行为 单项资产 

分 类 号：F840.67[经济管理—保险]