基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究  

作　　者：吕喜明[1,2] 韩燕[3] 

机构地区：[1]内蒙古财经大学统计与数学学院 [2]内蒙古大学数学科学学院 [3]内蒙古财经大学工商管理学院

出　　处：《经济论坛》2013年第6期68-73,共6页Economic Forum

基　　金：内蒙古财经大学科研项目(KY1130);内蒙古财经大学教育科研项目(民族财经类院校数学软件与数学实验的教学实践与探索;内蒙古高校数学建模发展现状及影响)

摘　　要：本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式。从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源,发现了MATLAB金融衍生产品工具是基于Black-Scholes-Merton期权定价模型设计的,并指出了MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象是有红利支付的Black-Scho-les-Merton模型,而非红利为零的Black-Scholes模型。最后,在Notebook环境下调用金融衍生工具箱中相关命令编写了一个"Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型及其敏感性指标通用计算模板",成功实现了在Word中进行欧式期权价格及其敏感性指标的快捷计算。

关 键 词：MATLAB Black-Scholes-Merton 欧式期权 敏感性指标 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]