我国棉花期货与现货市场价格传导机制研究  

作　　者：方燕[1] 李欣欣[1] 

机构地区：[1]北京工商大学

出　　处：《价格理论与实践》2013年第7期83-84,共2页Price:Theory & Practice

基　　金：国家社科基金项目:(10BJY087);(11AJY009);北京市属高等学校创新团队建设与教师职业发展计划项目--价格波动研究创新团队:价格波动研究(IDHT20130505);科研基地-科技创新平台-北京价格波动研究基地建设PXM2012_014213_000024;北京市哲学社会科学首都流通业研究基地资助

摘　　要：我国棉花期货与现货市场价格具有高度相关性,研究其传导机制,可以深化对棉花市场价格波动特征的认识,保障我国棉花产业的健康发展。本文应用实证分析方法,对棉花期货与现货价格之间的传导关系进行研究,发现棉花期货与现货市场价格之间存在长期稳定的均衡关系。在此基础上,对棉花期货与现货市场的发展和完善提出建议。

关 键 词：棉花价格 期货市场 现货市场 传导机制 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.5F323.7