马氏环境下的股市大盘指数预测模型  

Stock Composite Index Prediction Model under the Environment of Markov

作　　者：邹杨[1] 朱芸[2] 

机构地区：[1]重庆第二师范学院数学与信息工程系,重庆400065 [2]重庆第二师范学院经济与工商管理系,重庆400065

出　　处：《湘潭大学自然科学学报》2013年第2期123-126,共4页Natural Science Journal of Xiangtan University

基　　金：中国对外贸易经济合作企业协会基金项目(S-B-11028);重庆第二师范学院2011年重点科研项目(KY201133A)

摘　　要：马尔可夫链是一种应用于随机过程问题的有效预测方法.本文在当前股票市场的背景下,建立股指马尔可夫预测模型,对上证综指的走势进行预测,通过马尔可夫的无后效性、平稳性和遍历性,计算出大盘短期下跌、持平、上涨三个状态的概率分布,并对股票投资者提出一定的借鉴性建议.Markov chain is an efficient tool applied to Stochastic process problems. In this paper, we es- tablished a Markov prediction model for the prcscnt stock market, predictcd the trend of the Shanghai Com- posite Index, computed the probabilities of fall, fair and rise of short-term market respectively by non-after- effect, stability and ergodicity of Markov chain, and given some referenced advises for the investors.

关 键 词：马尔可夫链 随机过程 上证综指 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]