基于Shapley-CoVaR的金融系统风险贡献测度方法  

作　　者：牛艳梅[1] 

机构地区：[1]陕西理工学院管理学院,陕西汉中723000

出　　处：《统计与决策》2013年第17期83-85,共3页Statistics & Decision

基　　金：陕西省教育厅课题(11JK0072)

摘　　要：文章以金融危机中对金融风险产生传染与放大效应的金融市场系统重要性机构(SIBs)为研究对象,以CoVaR作为其风险外溢的计算指标并基于博弈论合作模式中Shapley值法仿真出各个金融机构对风险传染的贡献程度。本研究为我国金融业的风险传染性研究提供了一种基于参数统计与博弈模型相结合的实证研究思路与途径,进一步为我国金融市场系统性风险的预警与防范措施的提供了联系理论与实践的研究线索与空间。

关 键 词：SIBS CoVaR 风险外溢 博弈论 SHAPLEY值 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]