中国经济波动冲击因素的模型求解与实证检验  

作　　者：李悦[1] 冯宗宪[1] 孙坤伟[2] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710061 [2]远东国际租赁有限公司,上海200121

出　　处：《统计与决策》2013年第17期118-122,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71073124/G030602);国家社会科学重大项目(1282D070)

摘　　要：为充分研究不同冲击对中国经济波动性的影响及解决货币中性问题,文章引入一个包含12个冲击的DSGE模型,采用校准法和贝叶斯法对模型中的参数进行估计,并利用条件方差分解来研究对中国经济造成波动的冲击来源。DSGE模拟结果显示:技术冲击、利率冲击、货币增长率冲击和实际工资加成冲击等对中国经济波动影响较大,能解释大部分中国经济波动性的冲击。其中,技术冲击、利率冲击和货币供给冲击能解释70%的产出波动;工资加成冲击、利率冲击和货币供给冲击能解释接近70%的通货膨胀波动。

关 键 词：冲击 中国经济波动 DSGE 

分 类 号：F124.8[经济管理—世界经济]