欧债危机的传导路径和传染效应研究  

作　　者：陆静[1] 胡晓红[1] 阮小飞[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030

出　　处：《统计与决策》2013年第17期147-151,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(09BJL024);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)

摘　　要：文章就欧元区9个国家主权债券的风险传导路径及传染效应进行了实证研究。基于VAR系统方法,对欧债危机的传导路径做了Granger因果检验,发现样本国家主权债券存在着较严重的交叉传染,而且随危机的推移,传导路径复杂程度不断加深。同时,通过共同结构性冲击和特有结构性冲击的分解模型检验了欧债危机的传染效应,发现大部分国家的主权债券存在较强的转移传染,为洞悉和解决欧债危机提供了决策参考。

关 键 词：欧债危机 风险传染 VAR GRANGER因果检验 

分 类 号：F831.59[经济管理—金融学]