我国分级基金价格、净值和大盘指数的实证分析  

作　　者：苟莹[1] 孙英隽[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院

出　　处：《中国集体经济》2013年第15期47-48,共2页China Collective Economy

基　　金：上海市教委重点学科建设项目(编号:J50504);上海市社科项目(编号:2009BJB031);上海市教委重点课程建设项目--商业银行经营管理;上海理工大学核心课程建设项目--商业银行经营管理的研究成果

摘　　要：本文以被动型分级基金为例,在构造了我国分级基金母基金加权平均净值和子基金加权平均价格的基础上,首先用协整检验分析了母基金净值和子基金价格之间存在协整关系,然后引入大盘指数,发现母基金净值、子基金价格和大盘指数三个变量之间仍存在协整关系。最后,利用Granger因果关系检验揭示了对这三个变量之间的相互动态关系。

关 键 词：被动型分级基金 协整检验 GRANGER因果检验 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.5