基于稳定分布的AR(1)模型的单位根检验  

作　　者：盛子宁[1] 林倍羽[1] 张世斌[1] 

机构地区：[1]上海海事大学数学系,上海201306

出　　处：《应用概率统计》2013年第4期443-448,共6页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金(10901100)资助

摘　　要：本文考虑误差项为稳定分布的一阶自回归过程Yt=βYt-1+∈t(t=1,2,...,N)的单位根检验,其中t是服从稳定分布的随机误差,β是自回归参数.若β=1成立,则当N→∞时,N(bN-1)的极限分布可表示为Lévy过程的一个泛函形式,其中bN为β的最小二乘估计.因为该形式不依赖于除特征指数α以外的多余参数,可把N(bN-1)作为检验原假设H0:β=1的检验统计量.Chan和Tran(1989)通过直接模拟N(bN-1),给出N(bN-1)的经验分位数表.但N(bN-1)的取值与Yt有关,给使用带来影响.本文构造了一个与Yt的取值无关的随机变量EN,n,证明了EN,n与N(bN-1)有相同的极限分布.通过模拟EN,n,得到N(bN-1)的经验分位数表.最后,通过三个数值例子说明了方法的有效性.

关 键 词：一阶自回归 单位根检验 稳定分布 重尾分布 经验分位数 

分 类 号：O212.3[理学—概率论与数理统计]