线性回归模型参数稳定性的Quandt-Andrews检验法  

Quandt-Andrews Method for Linear Regression Model Parameters Stability Test

作　　者：杨海文[1,2] 王丹华[2] 

机构地区：[1]江西财经大学信息管理学院,江西南昌330013 [2]井冈山大学数理学院,江西吉安343009

出　　处：《数理统计与管理》2013年第5期823-829,共7页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学基金(71073073;71273122);国家社会科学基金(12BJY014);教育部人文社会科学研究一般项目(11YJA630169)

摘　　要：探讨了线性回归模型中经常被忽略的一种检验—模型参数稳定性检验,介绍了一种未被经常使用的基于Chow检验的Quandt-Andrews稳定性检验法,并通过模拟序列进行了对比分析,得出了Quandt-Andrews检验虽然是基于Chow检验,却是比Chow检验具有更高的效度的结论。We discuss a kind of model parameters stability testing method for linear regression model which often neglected and introduce a model parameters stability test less frequently used -- quandt- andrews stability test which based on the most common Chow test. Then, we do a comparative analysis to a simulate sequence and draw a conclusion that quandt-andrews test has a higher efficiency.

关 键 词：参数稳定性 CHOW检验 Quandt—Andrews稳定性检验 对比分析 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]