基于IOWA算子的证券市场组合预测模型的实证研究  

作　　者：高俊[1] 杨桂元[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030

出　　处：《赤峰学院学报（自然科学版）》2013年第15期1-4,共4页Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)

基　　金：国家社科基金项目(12BTJ008);安徽财经大学研究生创新基金项目(ACYC2012037)资助

摘　　要：本文首先对我国上证指数建立灰色预测、随机游走、多元回归模型,然后建立诱导有序加权算术平均(IOWA)组合预测模型.结果表明,组合预测模型的预测精度明显优于参与组合预测的各单项预测模型.利用IOWA组合预测得到的权重,预测我国2012年11月到2013年10月的上证指数走势.结果表明,未来12个月我国上证指数的收盘价先有上升趋势,后有下降的趋势,具有一定的波动性.

关 键 词：IOWA算子 组合预测 灰色预测 随机游走模型 回归预测 

分 类 号：O224[理学—运筹学与控制论] F224.0[理学—数学]