资产净持有可控的证券组合投资决策方法研究  

作　　者：马永开[1] 唐小我[2] 

机构地区：[1]安徽财贸学院 [2]电子科技大学管理学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》2000年第11期35-38,共4页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：国家杰出青年科学基金(项目号:79725002)

摘　　要：证券组合的资产净持有是指证券组合内部的所有多头头寸大小之和与所有空头头寸大小之和的差。现代证券组合投资理论大都是在资产净持有占投资总金额的比例为1的条件下研究证券组合投资决策方法的。本文在允许卖空的条件下,以Markowitz的均值一方差理论和本文作者(1998)提出的β值证券组合投资决策模型为基础,分别提出并研究了资产净持有可控的均值—方差模型和资产净持有可控的β值证券组合投资决策模型。

关 键 词：证券组合 投资决策 资产净持有可控 决策模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]