基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析  

作　　者：吕喜明 刘春艳[1,2,3] 

机构地区：[1]内蒙古财经大学统计与数学学院 [2]内蒙古大学数学科学学院 [3]内蒙古财经大学金融学院

出　　处：《中国乡镇企业会计》2013年第8期238-240,共3页

基　　金：内蒙古财经大学科研项目(KY1130);内蒙古财经大学教育科研项目(民族财经类院校数学软件与数学实验的教学实践与探索;内蒙古高校数学建模发展现状及影响)

摘　　要：本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式。在Notebook环境下调用金融衍生产品工具箱中相关命令编写了一个"Black-Scholes-Merton模型欧式期权敏感性指标通用计算模板",在Word中实现了欧式期权敏感性指标的快捷计算。绘制了敏感性四维网面图生动地展现了欧式期权敏感性指标随时间、股票价格、期权价格的动态过程。

关 键 词：MATLAB Black-Scholes-Merton 欧式期权 敏感性 

分 类 号：F713.35[经济管理—产业经济] F224