相依对偶模型的G-S函数  

The G-S Function of the Dual Model with Dependence

作　　者：薛英[1] 刘鹏[2] 王佳佳[2] 

机构地区：[1]包头师范学院数学科学学院,内蒙古包头014030 [2]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2013年第3期64-68,共5页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：国家自然科学基金(11171164);包头师范学院基金(BSYKJ-2012-21;2013MS0101)

摘　　要：研究了对偶复合泊松模型的扩展问题,收益产生的时间间隔和接下来的收益量不再是独立的,而是通过引入一个FGM Copula建立它们之间的相关关系.并用概率分析的方法给出Gerber-Shiu期望折现罚金函数.An extension to the dual compound Poisson model is considered. A dependence structure between the inter-arrival times and the profit size is introduced through a Farlie- Gumbel-Morgenstern copula. By using the probability analysis method, the Gerber-Shiu dis- counted penalty function is derived.

关 键 词：复合泊松模型 对偶模型 相依 FGM COPULA Gerber-Shiu期望折现罚金函数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]