ρ混合序列下CVaR估计的渐近性质  

The Asymptotic Properties of CVaR Estimator under ρ Mixing Sequences

作　　者：罗中德[1] 杨善朝[2] 

机构地区：[1]百色学院数学与计算机信息工程系百色,533000 [2]广西师范大学数学科学学院,桂林541004

出　　处：《数学学报（中文版）》2013年第6期851-870,共20页Acta Mathematica Sinica：Chinese Series

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11061007);广西自然科学基金项目(2011GXNSFA018133);广西教育厅科研立项项目(201106LX622)

摘　　要：讨论了在样本为ρ混合序列的情形下,CVaR估计的强相合性和渐近正态性,并且给出了它们各自的收敛速度.We discuss the Strong consistency and asymptotic normality of CVaR estimator in cases where the samples are p mixing sequences, and their respective convergence rate are given.

关 键 词：关键词强相合性 渐近正态性 收敛速度 P混合序列 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]