关联噪声驱动系统的二阶数值模拟算法  

Second-order Numerical Simulation Algorithm for Systems Driven by Correlated Noise

作　　者：付海翔[1] 曹力[1] 吴大进[1] 

机构地区：[1]华中理工大学物理系,湖北武汉430074

出　　处：《武汉城市建设学院学报》2000年第4期35-38,共4页Journal of Wuhan Urban Construction Institute

基　　金：国家自然科学基金资助项目! (196 75 0 14)

摘　　要：推广了单噪声驱动系统的二阶随机龙格 库塔数值模拟算法 ,使之适用于关联白噪声和色噪声共同驱动的系统这一更为复杂的情况 .计算实例表明 ,推广后的算法具有可靠。The second order stochastic Runge Kutta algorithm for systems driven by a single additive noise is generalized, which makes it more suitable for complex situation. This generalized numerical simulation algorithm is reliable, compact and fast.

关 键 词：关联噪声驱动系统 数值模拟 随机龙格-库塔算法 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] TB53[理学—数学]