中国债权型货币错配对经济增长制约性的实证研究——基于向量自回归模型  

作　　者：李雪莲[1] 邓翔[2] 

机构地区：[1]西南财经大学经济学院,四川成都611130 [2]四川大学经济学院,四川成都610065

出　　处：《云南社会科学》2013年第6期66-71,共6页Social Sciences in Yunnan

基　　金：2010年度教育部人文社会科学研究青年基金项目"货币错配的宏观经济影响及对策研究"(项目号10YJC790152);国家自然科学基金项目"中国物价调整和变动的微观证据与特征分析"(项目号:71173149)的阶段性成果

摘　　要：制约经济增长的诸多因素之一的债权型货币错配至今未被研究者们关注。从理论和实证两个层面,引入动态计量经济学的向量自回归(VAR)模型,对多年统计数据进行分析,实证研究我国债权型货币错配与经济增长之间的动态关系,结果显示,在95%的置信水平下,债权型货币错配是经济增长的Granger原因,两者存在稳定的负相关关系。债权型货币错配会通过资产负债表效应、资产组合效应、竞争效应以及危机效应等路径制约我国经济的增长。因此,为避免后危机时期经济下行的风险,必须有效控制并逐步降低债权型货币错配的规模。

关 键 词：债权型货币错配 经济增长 制约性 VAR模型 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]