商业银行信贷管理中行业风险评价研究——基于岭回归方法  

作　　者：戴红军[1,2] 孙涛[2] 

机构地区：[1]淮南师范学院经济与管理学院 [2]南京航空航天大学经济与管理学院

出　　处：《会计之友》2013年第31期66-69,共4页Friends of Accounting

基　　金：教育部人文社科基金课题(11YJA790133);江苏省高校哲学社科基金重点课题(2011ZDIXM051);淮南师范学院科研基金项目(2011WK02zd);中航集团广义虚拟经济学一般项目GX2012-1023(Y)

摘　　要：行业风险的预测和评价是商业银行信贷管理中的重点和难点。文章从偿债能力、资产流动性、盈利能力、资产运营能力、市场竞争情况、股本结构、劳动效率和创新能力八个方面,构建了行业风险预测指标体系,并针对预测指标间存在的多重共线性,运用岭回归方法筛选指标,建立了行业风险预测评价模型。此方法可以帮助商业银行在信贷管理中及时、准确地评价某个行业未来所面临的风险程度。

关 键 词：商业银行 行业风险评价 风险预测指标 岭回归 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]