均值-绝对离差投资组合修正模型  

A Portfolio Choice Model Based on the Modified Mean-Absolute Deviation

作　　者：康志林[1] 

机构地区：[1]华侨大学数学科学学院,福建泉州362021

出　　处：《华侨大学学报（自然科学版）》2013年第6期710-715,共6页Journal of Huaqiao University(Natural Science)

基　　金：中央高校基本科研业务费资助项目(11HZR16)

摘　　要：针对投资者对不同收益率资产的偏好,通过引入收益权值系数,直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析,重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型,并将模型转换为线性规划.最后,利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析,提供投资者更多样化之投资组合选择.This paper presents a portfolio choice model based on mean-absolute deviation under the different market in- vestment constraint. Considering the investor＇s preference for the rate of return of assets, we develop the modified mean- absolute deviation （MAD） model through the introduction of the income weights and transform it into a linear program- ming. Finally, we propose alternative choices to the decision makers by the analysis of modified MAD model through LINGO software.

关 键 词：绝对离差 收益权值 基数约束 有效前沿 

分 类 号：O221[理学—运筹学与控制论] F831.5[理学—数学]