单项资产贝塔系数实证研究  

作　　者：邢楠[1] 

机构地区：[1]内蒙古财经大学

出　　处：《商》2013年第21期178-178,共1页Business

摘　　要：贝塔系数是资本资产定价模型中最为重要的参数之一。贝塔系数反映了单个股票系统风险和整个股市系统风险的关系。贝塔系数被广泛应用于证券市场系统风险的测量。通过对贝塔系数的估计,投资者可以对标的资产的收益率进行预测。基于CAPM模型,本文对影响贝塔系数的市场收益率和个股收益率进行回归分析,通过选取天威保变股票得出结论,其系统风险大于市场风险,因而投资者可根据自己的风险偏好进行投资。

关 键 词：贝塔系数 回归分析 资本资产定价模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]