商业银行存贷款期限错配与流动性风险分析  

作　　者：朱冬辉[1] 

机构地区：[1]湖北经济学院统计学院,湖北武汉430205

出　　处：《南方金融》2013年第10期89-92,共4页South China Finance

基　　金：2012年度全国统计科学研究计划项目<我国商业银行存贷款期限的结构特征及流动性风险测度方法研究>(项目编号:2012LY089)的阶段性研究成果

摘　　要：本文从我国商业银行存贷款期限配置的特征研究出发,采用流动性缺口法度量存贷款期限错配的流动性风险,基于VAR模型分析了存贷款期限错配的影响因素,利用协整分析找出期限错配与相关因素间的长期均衡关系,运用脉冲响应函数分析进一步描述了变量间的动态变化关系,并在此基础上提出了解决商业银行存贷款期限错配引起流动性风险的建议。

关 键 词：商业银行 风险管理 存贷款期限错配 

分 类 号：F832.22[经济管理—金融学] F832.4